股指期货套利门槛
主持人：在一般资料中，都会提到投机、套利、套期保值，这几个概念之间有本质上的区别吗？投资者该如何理解其中的含义？
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股指期货套利方式有几种？
股指期货的魅力在于能够套利，股指期货的套利有几种方式？
目前最主要的一类套利就是跨证券市场和期货市场的套利。跨市场主要包括化基金与指数期货的套利，股票组合与股指期货的套利，可能有些更为激进的是单一的股票与股指期货之间的套利。期货市场的套利，主要是跨合约间的套利。
首先谈谈基金与股指期货之间套利的特点。我们目前市场上存在四大类的基金，封闭式的基金、开放式的基金、ETF基金和LOF基金的股指套利，特别是ETF180和ETF100，这些基金在目前市场上投资者参与度较高。而且这些ETF基金所对应的股票指数，相关度是比较高的，目前测算的相关度在80%以上。在有较高相关度的情况下，我们可以利用ETF基金与股票指数进行套利。与此同时，更简便的方式是利用中证100指数和沪深300指数的LOF基金进行套利。未来，中证指数和沪深300指数基金与期货指数关联度将更高，有可能达到95%以上。目前而言，在股指期货推出后，如果股指期货的交易量是比较火爆的话，必然就会推动以中证100和沪深300为参照的指数基金的活跃，而且同时也产生了比较好的套利机会。
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股指期货套利
主持人：我们继续交流股指期货话题，上期节目中交流的是股指期货的基本概念和入门的一些基础知识，这次我们交流的重点就放在股指期货的套利技巧。在上一期节目中，我们提到，目前中国金融期货交易所拟定的股指期货的合约陈述是在300元一个 点，整个合约的 是以沪深300指数的点位乘以300元。保证金的比例暂时定在8%，实际杠杆是12.5倍，实际上在以后的运营过程中更多会在10倍左右。交易所的合约分了一些 月份，目前我们交割月设定是最近的两个月和两个季月。比如我们现在是11月份，那么我们交割的月份是11月、12月和明年的3月和6月这样的设定。本周的模拟交易在周五就有一次，在交割的过程中会进行现金的结算。
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