基金管理公司固有资金运用管理暂行规定
第二条 在中国境内依法设立的基金管理公司运用固有资金的活动适用本规定。
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第一章总则
第一条为保证上海期货交易所(以下简称交易所)石油(行情 专区)沥青(以下简称沥青)期货业务的正常进行,规范实物交割行为,根据《上海期货交易所交易规则》和有关实施细则,制定本细则。
第二条交易所沥青交割业务按本细则进行,交易所、会员、客户、指定交割仓库及指定沥青厂库等应当遵守本细则。
第二章一般规定
第三条实物交割是指期货合约到期时,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。
第四条交割方式
到期沥青期货合约的实物交割按标准交割流程进行,标准交割流程包括指定交割仓库交割(以下简称仓库交割)和指定沥青厂库交割(以下简称厂库交割)。
未到期沥青期货合约可以通过期货转现货的方式(以下简称期转现)进行实物交收,交割双方采用期转现方式的,应当提前申报并配对成功。
第五条客户的实物交割应当由会员办理,并以会员名义在交易所进行。不能交付或者接收增值税专用发票的客户不允许交割。
某一沥青期货合约最后交易日前第三个交易日收盘后,自然人客户该沥青期货合约的持仓应当为0手。自最后交易日前第二个交易日起,对自然人客户的该月份持仓直接由交易所强行平仓。
第六条交割地点
到期合约的实物交割地点为交易所指定交割仓库或指定沥青厂库(由交易所另行公告)。
未到期合约采用期转现方式交割的,其交割地点由期转现双方在期转现的协议上明确。
第七条交割单位
沥青期货标准合约的交割单位为10吨,交割数量应当是10吨的整数倍。
第八条交割品级
沥青交割品级适用国家交通运输部标准。用于本合约实物交割的70号A级道路石油沥青,质量标准应符合交通部现行有效的《公路沥青路面施工技术规范》中表4.2.1-2规定的技术要求。
若《公路沥青路面施工技术规范》调整,新的技术规范执行具体要求由交易所另行发布。
交割沥青应当是交易所批准的注册商品。沥青的注册商品和升贴水标准由交易所另行发布。
第九条交割程序
实物交割应当在合约规定的交割期内完成。交割期是指该合约最后交易日后连续五个工作日。该五个工作日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日。
(一)第一交割日
1、买方在第一交割日内,向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、数量及指定交割仓库名或指定沥青厂库名等。
2、卖方在第一交割日内,通过标准仓单管理系统向交易所提交已付清仓储费用的有效标准仓单。仓储费用由卖方支付到第五交割日(含当日),第五交割日以后的仓储费用由买方支付(指定交割仓库和指定沥青厂库收费项目和标准由交易所核定并另行发布)。
(二)第二交割日
交易所分配标准仓单。交易所根据已有资源,按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排” 的原则进行配对。
(三)第三交割日
1、买方交款、取单。买方应当在第三交割日14:00之前到交易所交付货款并取得标准仓单。
2、卖方收款。交易所应当在第三交割日16:00之前将货款支付给卖方,如遇特殊情况交易所可以延长交割货款给付时间。
(四)第四、五交割日
卖方交增值税专用发票,交易所清退其相应的交易保证金(行情 股吧 买卖点)。
保证金清退和发票事宜,按《上海期货交易所结算细则》中的有关规定处理。
第十条标准仓单流转程序
标准仓单在交易所进行实物交割的,其流转程序如下:
(一)卖方客户将标准仓单授权给卖方期货公司会员以办理实物交割业务;
(二)卖方会员将标准仓单提交给交易所;
(三)交易所将标准仓单分配给买方会员;
(四)买方期货公司会员将标准仓单分配给买方客户。
第十一条损耗和溢短标准
(一)沥青入出库一次的总损耗不超过2‰,由入出库货主各承担50%。
(二)溢短:每张标准仓单所列沥青的重量为10吨,入库或提货时实际沥青溢短重量不超过±3%。
第十二条交割结算价与溢短量的结算
(一)交割结算价
沥青期货标准合约的交割结算价是沥青期货标准合约交割结算的基准价,为该合约最后5个有成交交易日的结算价的算术平均价。交割结算时,买卖双方以该合约的交割结算价为基础,再加上不同注册商品的升贴水进行结算。
(二)溢短量的结算
沥青入库过程中发生的溢短(扣除1‰的损耗后)由货主按照沥青入库完成前一交易日交易所最近月份沥青期货合约的结算价,在入库完成后三个工作日内直接与指定交割仓库进行结算。
沥青出库过程中发生的溢短(扣除1‰的损耗后)由货主按照沥青出库完成前一交易日交易所最近月份沥青期货合约的结算价,在出库完成后三个工作日内直接与指定交割仓库或指定沥青厂库进行结算。
第十三条交割费用
进行实物交割的买卖双方应当分别向交易所支付1元/吨的交割手续费。
第三章仓库交割
第十四条仓库交割是指合约到期后,买卖双方以标准仓单(格式由交易所统一制定)形式,按规定的程序履行实物交收的交割方式。
第十五条检验方法和机构
沥青入出库以交易所指定检验机构(由交易所另行公告)检验为准,取样方法采用交通部现行有效的《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》指定的方法,试验方法采用交通部现行有效的《公路沥青路面施工技术规范》指定的方法。
沥青入库时检验机构由卖方在交易所指定检验机构中选择,沥青出库时检验机构由买方在交易所指定检验机构中选择。指定交割仓库若对买方或卖方选择的检验机构有异议,可以与对方协商重新指定检验机构。若协商不成,可以向交易所提出申请,由交易所指定检验机构。买卖双方和指定交割仓库应当配合指定检验机构的检验工作。检验费用分别由买卖双方各自承担。
第十六条沥青入出库的最小量应符合交易所规定(由交易所另行公告),运输工具应当符合港口、码头及指定交割仓库等在接卸和计量管理等方面的要求,并严格遵守指定交割仓库的安全操作规范。
第十七条入库申报(交割预报)
货主向指定交割仓库发货前,应当办理入库申报(交割预报),向交易所提交沥青入库申报和制作标准仓单申请。入库申报的内容包括品种、等级、数量、生产企业及拟入指定交割仓库名称等。客户应当期货公司会员办理入库申报(交割预报)手续。
第十八条入库申报审批
交易所在库容允许情况下,考虑货主意愿,在3个交易日内决定是否批准入库。货主应当在交易所规定的有效期内向已批准的入库申报中确定的指定交割仓库发货。未经过交易所批准入库或未在规定的有效期内入库的沥青不能用于交割。
入库申报自批准之日起有效,入库申报有效期为15天。
第十九条入库申报押金
货主提交的入库申报资料应当属实,并交纳30元/吨的申报押金,申报押金由交易所从会员结算准备金帐户中划转。
货主在有效期内按已批准的入库申报执行的,交易所在货主取得标准仓单后将申报押金清退至会员结算准备金帐户中。部分执行的,按实际到货量返还;未按申报执行的,入库申报押金不予返还,由交易所支付给指定交割仓库。
第二十条入库检验
沥青运抵指定交割仓库后,指定交割仓库应当对到货及相关单证进行验核。
入库沥青应由注册生产企业原厂直接运达指定交割仓库。装运和储存期间不得进行调和。指定交割仓库有权对沥青运输环节进行监运管理,如认为入库沥青有可能存在潜在质量问题的,可以采集样品检验,检验合格后再要求货主卸货。
入库沥青应当由交易所指定检验机构进行检验,检验分为质量检验和重量检验两部分。质量检验以指定检验机构检验报告为准,质量检验报告符合交易所沥青质量标准才能生成标准仓单;重量检验以指定检验机构签发的重量检验报告为准。货主应当确保所入库沥青符合交易所规定的质量标准。
第二十一条 货主监收
沥青入库时,货主应当到指定交割仓库监收;货主不到指定交割仓库监收的,视为货主同意指定检验机构的检验结果。
第二十二条 沥青储存
沥青入库应当按照生产企业的不同分罐存储。
第二十三条 交割商品必备单证
(一)国产沥青:应当提供注册生产企业出具的产品质量合格证书和原厂装货凭证,以及交易所指定检验机构出具的检验证书原件。
(二)进口沥青:应当提供进口货物报关单、海关放行单原件(交易所复印后退还)、商检证书和交易所指定检验机构出具的检验证书原件。
国家税收、商检等政策调整的,应当遵守其规定,相关进口商品的单证要求由交易所另行发布。
第二十四条签发标准仓单
(一)交易所审证
入库完毕并验收合格后,会员持交割必备单证到交易所办理审证手续。交易所审查合格后,通知指定交割仓库在标准仓单管理系统中签发标准仓单。
(二)仓库签发标准仓单
指定交割仓库接到交易所指令后在标准仓单管理系统中签发标准仓单。
第二十五条提货
(一)标准仓单合法持有人提货时,指定交割仓库在对标准仓单审核无误后予以发货。货主可以自行到库提货或委托指定交割仓库代为发运。
(二)沥青出库时指定交割仓库应当对罐内沥青进行加温,沥青出库温度应当不低于130摄氏度,并不得高于160摄氏度。
(三)出库检验
标准仓单合法持有人提货时,应当委托交易所指定检验机构对交割沥青的质量和重量进行现场检验。沥青出库的重量检验以指定检验机构签发的重量检验报告为准。质量检验以岸罐内取样为准。样品应当分为A、B两份,A样用于化验,B样封存。
未委托交易所指定检验机构进行检验的,视为认可指定交割仓库发货无误,指定交割仓库不再受理交割沥青有异议的申请。
(四)受理质量争议
若标准仓单合法持有人对交割沥青的质量有异议的,应当在实物交收完成后十个工作日内,向指定交割仓库提出书面申请,并应当同时提供交易所指定检验机构出具的质量鉴定结论。逾期未提出申请的,视为标准仓单合法持有人对所交割沥青无异议,指定交割仓库不再受理交割沥青有异议的申请。
(五)填制出库确认单
指定交割仓库发货时,应当及时填制《标准仓单出库确认单》(一式二份,货主和指定交割仓库各执一份),同时将收到的相应标准仓单加盖货讫专用章,与指定交割仓库留底配对,妥善保管备查。
第二十六条在指定交割地进行的实物交收,运输由买卖双方自行解决。
第二十七条沥青自验收合格入库后至沥青出库期间,指定交割仓库对所储存的沥青质量、数量、安全等承担全部责任。交易所每年将对在库沥青的质量进行检验。
第四章厂库交割
第二十八条厂库交割是指以指定沥青厂库(以下简称厂库)形成的厂库标准仓单为对象,按照规定的程序进行实物交收的交割方式。
厂库是指沥青生产企业经交易所批准并指定为沥青期货履行实物交割的地点。厂库标准仓单是指经过交易所批准的指定厂库按照交易所规定的程序签发的在交易所标准仓单管理系统生成的实物提货凭证。
第二十九条厂库标准仓单申请
厂库签发厂库标准仓单前,须向交易所提交签发申请。申请内容包括品种、会员单位、货主名称、拟申请签发仓单数量等。
客户应当委托期货公司会员办理申请手续。
第三十条厂库提供担保
厂库在提交签发厂库标准仓单申请之前或同时,须按有关规定向交易所提供经交易所认可的与签发厂库标准仓单数量相对应的银行(行情 专区)履约担保函或交易所认可的其它支付保证方式。
当沥青期货合约价格发生较大波动时,交易所可根据市场变化情况要求厂库调整先前确定的担保。
第三十一条交易所审核
交易所在核定库容允许并且厂库提供了符合规定的担保情况下,在三个交易日内决定是否批准厂库签发厂库标准仓单。
厂库核定库容是指厂库可以签发(含已签发且尚未注销)的厂库标准仓单的最大数量。
每一厂库核定库容的确定和调整,需经交易所批准并予以公布。
交易所根据厂库的日生产能力、厂库库容和日发货量以及厂库信用等相关核定库容。
第三十二条签发厂库标准仓单
(一)交易所审证
会员持货主与厂库结清货款的凭证及厂库银行履约担保函等相关必备单证到交易所办理审证手续。交易所审查合格后,通知厂库在标准仓单管理系统中签发标准仓单。
(二)厂库签发标准仓单
厂库接到交易所批准签发厂库标准仓单指令后,在标准仓单管理系统中签发厂库标准仓单。
第三十三条厂库标准仓单可用于交割、转让、提货以及交易所规定的其他用途。但厂库以自己作为货主签发的厂库标准仓单不得充抵保证金使用。
第三十四条厂库标准仓单的合法持有人在仓单持有期间,须向厂库支付仓储费。
第三十五条厂库标准仓单注销是指厂库标准仓单合法持有人通过标准仓单管理系统向厂库申请提货或转为一般现货提单,并由厂库办理厂库标准仓单退出流通手续的过程。
第三十六条每年9月15日(遇法定假日顺延)之前生成的厂库标准仓单,应在10月的最后一个工作日(含该日)之前全部注销。
第三十七条日发货量的规定
厂库的日发货量是指厂库在24时之内安排沥青发货的最低数量。厂库日发货量的确定和调整,需经交易所批准并予以公布。厂库不得擅自更改日发货量,生产企业因正常检修等原因需要调整日发货量应当提前报批交易所。
第三十八条提货申请
(一)货主应在拟提货月前一月的25日之前(遇法定假日提前)通过标准仓单管理系统向厂库提交提货申请。申请内容包括品种、数量、拟提货日、提货方式、提货计划(每日提货量)、提货人身份证号码、联系电话等相关内容。
(二)厂库在货主提交提货申请后的二个工作日内、参照货主提交的提货日、提货计划及企业的生产计划等,确认货主的提货申请。
如果货主提交的拟提货日有多个持有厂库标准仓单的货主同时申请提货,且日提货总量超出厂库的日发货量时,厂库可参照各个货主申请提货日的先后、提货计划及生产计划等统筹安排发货,并在货主提交提货申请后的二个工作日内,向货主提供一个可供选择的提货时间范围和发货计划(每日发货量)。货主如无异议,可选择并确定其中一天为提货日,并确定发货计划。如有异议,可重新和厂库协商直至双方确定一致的提货日和发货计划。厂库应在拟提货月的首日起逐日安排发货。货主与厂库另有约定的除外。
(三)由上款所述多个货主同时申请提货而造成货主提货时间的延迟,厂库不承担经济责任。但厂库应及时报交易所书面备案,阐明原因。
第三十九条出库沥青重量以厂库重量检验为准。沥青出库时发生的溢短(扣除1‰的损耗后)由厂库按照沥青出库当日前一交易日交易所挂牌交易的最近月份对应期货合约的结算价与货主进行结算。
第四十条货主可自行到库提货或委托厂库代为发运,委托厂库代为发运时货主应到库监发。货主不到库监发,视为认可厂库发货无误。货主提货时,应与厂库结清有关费用。
第四十一条厂库应保证出库沥青的质量符合交易所沥青合约规定的质量标准。沥青出库时,厂库应向货主提供产品质量合格证书,在货主的监督下进行分罐取样,经双方确认后将样品封存。厂库应将沥青样品保留至发货日后的60天,作为发生质量争议时的处理依据。沥青出库温度应当不低于130摄氏度,并不得高于160摄氏度。
第四十二条厂库应将每天向各货主发出的沥青数量上报交易所,以备核查。
第四十三条厂库和货主应妥善保管沥青发货和提货的单据,作为解决纠纷的依据。
第四十四条货主应按约定的提货日和提货计划到厂库提货。过了提货日但在约定的提货日后7日内(含第7日)到厂库提货,或因非厂库过错的原因而无法按约定的日提货计划提货,厂库仍应按交割沥青期货标准承担有关商品质量的责任,并按当时各货主的提货情况统一安排发货计划,直至全部发完。货主应向厂库支付滞纳金。
滞纳金金额=5元/吨?天×应提而未提的商品数量×该批商品的滞留天数
对因货主原因而造成发货延迟的处理,如双方约定另行协商处理,则按双方协商而定。
第四十五条货主未在约定的提货日后7日内(含第7日)到厂库提货,厂库标准仓单被注销,货主须向厂库支付滞纳金,对应商品转为现货,具体提货事宜由双方自行协商。
滞纳金金额=35元/吨×应提而未提的商品数量
第四十六条货主在提货日到库提货,厂库未按约定的发货计划发货,但在约定的提货日后7日内(含第7日)开始按计划发货,厂库应向货主支付赔偿金。
赔偿金金额=50元/吨×按日发货计划应发而未发的商品数量
第四十七条厂库在约定的提货日后7日(含第7日)内未开始按日发货计划发货,货主可做如下选择:
(一)货主在约定提货日后的第7日向厂库提出自约定提货日后的第8日起,终止接受厂库应发而未发的剩余商品,厂库须向货主返还货款并支付追加赔偿金。
返还货款和追加赔偿金的金额=赔偿结算价×应发而未发的商品数量×120%
赔偿结算价为约定提货日后的第8日前一交易日交易所挂牌交易的最近月份对应期货合约的结算价。
(二)货主在约定提货日后的第7日未向厂库提出终止接受厂库应发而未发的剩余商品,则剩余商品具体提货事宜由双方自行协商。
第四十八条当厂库发生第四十六条、第四十七条中的违约行为时,首先由厂库直接向货主支付赔偿金。厂库未支付的或支付数额不足的,交易所按照以下步骤向货主支付赔偿金:
(一)动用厂库提供的银行履约保函或其它保证方式支付;
(二)交易所代为垫付,并通过包括法律程序在内的其他手段向厂库追索。
第四十九条当货主发生第四十四条、第四十五条中的违约行为时,首先由货主直接向厂库支付赔偿金。货主未支付的或支付数额不足的,厂库可通过包括法律程序在内的其他手段向货主追索。
第五十条当发生第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条所述情况而给厂库或货主其中一方造成损失,如双方约定另行协商处理,则按双方协议而定,书面协议报交易所备案。
第五十一条因不可抗力导致无法发货或提货时,厂库和货主无需支付滞纳金或赔偿金。
第五十二条厂库和货主经双方协商同意,可以在提交提货申请的时候选择协商提货的方式,由双方另行确定发货时间和发货计划,厂库标准仓单被注销,视同转为现货,不再按本细则中的有关规定办理,但双方应留存相关协议。
第五十三条厂库标准仓单被注销后,厂库可向交易所申请调整担保数额。
第五十四条质量争议处理
若厂库标准仓单合法持有人对指定沥青厂库内存放的交割商品的质量有异议的,须在实物交收完成后十个工作日内,向交易所提出书面申请,并须同时提供交易所指定检验机构出具的质量鉴定结论。逾期未提出申请的,视为厂库标准仓单合法持有人对所交割沥青无异议,交易所不再受理交割沥青有异议的申请。
第五章期货转现货
第五十五条期转现是指持有方向的同一月份合约的会员(客户)协商一致并向交易所提出申请,获得交易所批准后,分别将各自持有的合约按交易所规定的价格由交易所代为平仓,同时按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同或相近、方向相同的仓单或提单等交换行为。
第五十六条期转现的期限为欲进行期转现合约上市之日起至交割月份最后交易日前二个交易日(含当日)止。
持有同一交割月份合约的买卖双方会员(客户)达成协议后,在上述期限内的某一交易日(申请日)的14:00前,通过标准仓单管理系统向交易所提交办理期转现申请。
用非标准仓单交割的,买卖双方会员(客户)应遵守国家相关法律、法规,并提供相关的买卖协议和提单复印件。
第五十七条期转现适用于沥青期货的历史持仓,不适用在申请日的新开仓。
第五十八条期转现的交割结算价为买卖双方会员(客户)达成的协议价。
第五十九条申请期转现的买卖双方原持有的相应交割月份期货头寸,由交易所在申请日的15:00之前,按申请日前一交易日交割月份合约的结算价平仓。
第六十条期转现中使用标准仓单的,期转现的票据交换(包括货款、仓单)通过交易所进行,期转现的交易保证金按申请日前一交易日该合约结算价计算,票据交换在申请日后一交易日14:00前在交易所内完成。
第六十一条方应当在办理期转现手续后七日内向交易所提交增值税专用发票。如卖方在14:00之前交付增值税专用发票的,经复核无误后,交易所退付卖方相应的保证金。如在14:00之后交付的,交易所在下一交易日结算时清退相应的保证金。交易所在收到卖方增值税专用发票的下一个工作日内向买方开具增值税专用发票。
未按时提交增值税发票的,按《上海期货交易所结算细则》中的有关规定处理。
第六十二条期转现中使用非标准仓单的,货款与单据流转根据买卖双方会员(客户)的约定,可通过交易所进行,也可由买卖双方会员(客户)直接进行。在此交割过程中产生的纠纷由买卖双方会员(客户)自行解决,交易所不再承担相应的履约担保责任。
第六十三条通过交易所结算的期转现的交割货款一律采用内转方式划转。
第六十四条未按本章规定的期限完成交割的,按本交割细则中有关交割违约的规定执行。
第六十五条对非善意的期转现行为,按《上海期货交易所违规处理办法》中的有关规定处理。
第六十六条交易所将及时公布期转现的有关信息。
第六章交割违约
第六十七条具有下列行为之一的,构成交割违约:
(一)在规定交割期限内卖方未能如数交付标准仓单的;
(二)在规定交割期限内买方未能如数解付货款的;
(三)交易所认定的其他违约行为。
第六十八条在计算买方交割违约合约数量时,违约部分应当预留合约20%的违约金和赔偿金。
计算买、卖方交割违约合约数量的为:
卖方交割违约合约数量(手)= 应交标准仓单数量(手)-已交标准仓单数量(手)
买方交割违约合约数量(手)=(应交货款-已交货款)÷(1-20%)÷交割结算价÷交易单位
第六十九条发生交割违约后,交易所于违约发生当日16:30以前通知违约方和相对应的守约方。
守约方应当在下一交易日11:00以前将终止交割或继续交割的选择意向书面递交交易所。逾期未提交选择意向的,交易所按终止交割处理。
第七十条构成交割违约的,由违约方支付违约部分合约价值5%的违约金,同时按以下办法处理:
(一)卖方违约的,买方可以作如下的一项选择:
1、终止交割:交易所退还买方货款;
2、继续交割:交易所在判定卖方违约的下一交易日发布标准仓单征购公告,并在七个交易日内组织征购。征购成功,交易所支付给买方标准仓单;征购失败,卖方支付给买方违约部分合约价值15%的赔偿金,交易所退还买方交割货款后终止交割。卖方承担因征购产生的一切经济损失和费用。
(二)买方违约的,卖方可以作如下的一项选择:
1、终止交割:交易所退还卖方标准仓单;
2、继续交割:交易所在判定买方违约的下一交易日发布标准仓单竞卖公告,并在七个交易日内组织竞卖。竞卖成功,交易所支付给卖方交割货款;竞卖失败,买方支付给卖方违约部分合约价值15%的赔偿金,交易所退还卖方标准仓单后终止交割。买方承担因竞卖产生的一切经济损失和费用。
终止交割后,交易所交割担保责任终止。
第七十一条征购价格不高于交割结算价的115%,竞卖价格不低于交割结算价的85%。
第七十二条若买卖双方都违约的,交易所按终止交割处理,并对双方分别处以违约部分合约价值5%的罚款。
第七十三条会员发生部分交割违约时,违约会员所接标准仓单或所得货款可以用于违约处理。
第七十四条会员在实物交割环节上蓄意违约,按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。
第七十五条发生违约行为的会员当事人及指定交割仓库有义务提供与违约行为相关的证据材料(行情 专区)。会员拒不提供证据的,不影响对违约事实的认定。
第七十六条买方或卖方与指定交割仓库之间产生交割纠纷,按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。
第七十七条买卖双方或其中一方因不可抗力不能履约或不能完全履约的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除违约责任。
第七章附则
第七十八条本细则的解释权属于上海期货交易所。
第七十九条本细则未尽事宜,参照上海期货交易所章程、交易规则及业务实施细则有关规定执行。
第八十条本细则自2013年月日起实施。
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第一条为督促期货公司建立健全内控、合规制度,建立并完善以了解客户和分类管理为核心的客户管理和服务制度,保护投资者合法权益,保障金融期货市场平稳、规范和健康运行,根据《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》及《期货公司管理办法》等行政法规、规章,制定本规定。
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